Friday, November 18, 2016

La Ciencia De Trading Oferta Y Demanda

La ciencia de la negociación: Oferta y Demanda ¿Cuántas veces has oído a alguien decir "el comercio es un arte, no una ciencia"? He oído que durante años y años y tengo que decir que es probablemente la declaración más ridícula que he oído cuando se trata de comercio y como todos sabemos, hay algunas declaraciones bastante ridículo en el mundo del comercio. ¡Es un juego de números No hay absolutamente nada artística sobre el comercio en absoluto. Esto es 100% un juego de números. ¿Cuánto de la demanda y la oferta dispuesto en cada nivel de precios es lo que determina el movimiento de precios. Son las órdenes de compra frente a las órdenes de venta y otra vez, todo se reduce a los números en ambos lados de esa ecuación y nada más. Pensar Picasso o Van Gough deben ser puestos en esta discusión es bastante divertido si se piensa en ello. OFERTA Y DEMANDA Comencé mi carrera hace muchos años en el piso de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), facilitando la institución y para el banco de flujo. Lo que me di cuenta muy rápidamente fue el hecho de que el movimiento de los precios en cualquier y todos los mercados es una función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, existe la oportunidad de intercambios comerciales en los niveles de precios en esta ecuación simple y directo está fuera de balance. Simplemente compra donde los principales órdenes de compra son y vende en los principales órdenes de venta son. Después de pasar tiempo en el parqué y luego mirar a los gráficos de precios en línea, me enseñó a mí mismo para identificar estas órdenes en un gráfico de precios, la imagen que representa una oferta y la demanda importante desequilibrio. Para hacer mi punto, permítanme compartir una configuración muy reciente el comercio que para mis alumnos de nuestra sala de operaciones en vivo. Si bien la estrategia que voy a diseñar para usted funciona de la misma en cualquier marco de tiempo y el mercado, vamos a centrarnos en un comercio a corto plazo para nuestro ejemplo para que podamos ver toda la estrategia de jugar fuera en un gráfico claro. Alrededor de una hora antes de la apertura del mercado de valores, yo estaba compartiendo un gráfico del Nasdaq con mis alumnos. Observe el área sombreada de color amarillo, con las líneas negras que se extienden derecha. De acuerdo con la oferta y la demanda, que el amarillo área sombreada era un nivel de suministro clave. Significado, instituciones / bancos tenían grandes pedidos para vender a ese nivel, no había un suministro importante y desequilibrio de la demanda en ese nivel. Sabemos que este precio porque no podía permanecer en ese nivel y rechazamos en manera fuerte después de un período muy corto de tiempo. Piense en ello, si esa declaración no era cierto y la oferta y la demanda estaban en equilibrio en ese nivel, el precio se habría mantenido en ese nivel, pero no podía porque la oferta y la demanda eran mucho "fuera de balance". LA CARTA cuantifica OFERTA Y DEMANDA Cuando yo estaba en la CME y tenía las órdenes delante de mí, yo sabía exactamente lo que era la ecuación de la oferta y la demanda. La mayoría de la gente piensa que porque hoy, nos fijamos en los gráficos de precios y no vemos las órdenes, no podemos realmente cuantificar la oferta y la demanda y tal vez ahí es donde algunos de la charla "artístico" viene de mas. Piensa otra vez. Yo diría que podemos cuantificar la oferta y la demanda mirando un gráfico de precios. De hecho, yo diría que es más fácil que estar en el piso de la bolsa porque los gráficos de precios representan todos los compradores y vendedores. En el piso de remates, sólo se puede ver lo que está delante de ti ya tu alrededor. Para cuantificar la oferta y la demanda en un gráfico de precios, yo uso lo que yo llamo "odds potenciadores." Si bien hay algunos de ellos, que me deje ir más de dos para ayudar a empezar a pensar en la dirección correcta. Mencioné precio pasó muy poco tiempo en ese nivel de suministro anteriormente, este es un punto clave. PROBABILIDADES POTENCIADOR # 1 Cuanto más fuerte es el movimiento en los precios lejos de un nivel de precios, más de la oferta y la demanda de equilibrio está en el nivel. El precio puede alejarse de una zona en una de tres maneras. Puede ser gradual, fuerte, o hueco. La brecha representa la imblance más fuerte. En nuestro ejemplo, observe el movimiento inicial lejos del nivel de suministro se sugieren instituciones fuertes estaban vendiendo a ese nivel. PROBABILIDADES POTENCIADOR # 2 Cuanto menos precio tiempo pasa en un nivel, más de la oferta y la demanda de equilibrio está en el nivel. Fíjese en esa misma carta, había muy poca actividad comercial en el área sombreada de color amarillo. Los libros de comercio nos dicen la hora de buscar apoyo y niveles de resistencia clave, buscan áreas en la carta en que había mucha actividad comercial, muchas velas en la pantalla, por encima de volumen medio, y así sucesivamente. Si usted piensa que la simple lógica a través, creo que usted encontrará todo lo contrario para ser verdad. En los niveles de precios en un mercado donde la oferta y la demanda es más fuera de balance, que se va a poner muy pocas transacciones (operaciones), no muchos. Por lo tanto, esa imagen en un gráfico va a ser algunas velas en la pantalla, no muchos como la mayoría de los libros de comercio dicen y esto fue el caso en nuestra oportunidad de comercio anteriormente. EL RESULTADO Como se puede ver en el gráfico anterior, un poco en nuestra sesión de negociación, el Nasdaq se recuperó hasta el nivel de la oferta, nos ofrece la oportunidad de vender corto con una parada de 2 puntos y un objetivo de beneficio de 14 puntos. La meta de ganancias de 14 puntos viene de esa zona un círculo en el gráfico. Observe que no hay demanda en esa zona un círculo. Esto significa que el precio debería tener un tiempo muy fácil caer a través de esa área una vez que el precio volvió a nuestro nivel de suministro. Por último, cuando el precio llegó a la oferta, siempre queremos saber quién estamos vendiendo a. Tenemos que asegurarnos de que estamos vendiendo a un comerciante minorista novato. La forma en que respondemos a esta pregunta es la siguiente: ¿Es el comprador, en este caso que está comprando de nosotros cometer los mismos errores dos cada trader novato hace? En concreto, es el comprador que estamos vendiendo para comprar después de un repunte en el precio (error número uno) y en un nivel de precio donde la oferta supera la demanda (error número dos). Si las respuestas son afirmativas y la recompensa del riesgo cumple los criterios mínimos que estamos buscando, nos tomamos el comercio como un robot. PLANIFICAR La ecuación matemática hemos mapeado en ADVANCE juega como pensábamos y se logró nuestra meta de ganancias. Si usted piensa que el arte tenía algo que ver con esto, tengo un gran pedazo de la propiedad postre en Nevada que se va a vender a mitad de precio. Es realmente arena especial que limpia los pies cuando se camina sobre él. Es normalmente $ 10.000 por pie cuadrado, pero voy a darle a usted por $ 5.000 así que date prisa. Estoy bromeando, por supuesto, pero veo cuando yo estaba en el lado institución del negocio de comercio, fue muy claro cómo y por qué precio se movió en cualquier mercado. OFERTAS Y OFERTAS En la CME, no tenían Monet o Picasso en la pared, que tenían ofertas y demandas. Si quería ver el arte, me gustaría caminar por la calle de Monroe a Michigan Avenue y vaya al Instituto de Arte. Goldman Sachs no se inicia a cabo cada día de negociación con una reunión de la compañía para discutir las oportunidades artísticas en el mercado; cada decisión se basa en el inventario, flujo de órdenes, el riesgo / recompensa, y así sucesivamente. La clave es apegarse a los principios básicos de la forma de hacer dinero comprando y vendiendo cualquier cosa ya que es exactamente cómo a alcanzar ganancias especulando en los mercados financieros.


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