Tema: Grados de libertad y mi sistema Grados de libertad y mi sistema He estado trabajando en un sistema que utiliza 4 parámetros, junto con un TP y SL. Se trata de un marco de tiempo H1 con el experto siempre estar en el mercado (de nuevo en el comienzo de una nueva hora después de cerrar una posición). Actualmente estoy trabajando en mi tercera versión de esta EA con cada versión ofrece mejoras sobre el anterior. Me di cuenta de la hora de optimizar que yo siempre podía lograr buenos resultados de las pruebas de espalda, me volvería luego tomar estos resultados y probarlos en el futuro (típico paseo hacia adelante). Yo solía mendigar de 2010 a principios de 2013 para optimizar y el tiempo hasta el momento de caminar hacia adelante prueba. Después de correr en vivo me di cuenta de una cosa interesante que probablemente debería haber conocido de todos modos. Básicamente, si usted toma su optimización y ejecuta inmediatamente después de que usted puede o no puede tener buenos resultados. Sin embargo, si se ejecuta un día de retraso, por ejemplo, comenzar en el 02 de enero 2013 en lugar del primero, puede tener resultados completamente diferentes. Esto es debido a que la optimización está siendo sometido a ligeramente diferente datos sobre la walkforward, datos que es un día cambió. Así que me di cuenta de que algunas de estas optimizaciones funcionan bien sin importar lo mucho que estoy pisando esta fecha de inicio de la optimización. Pienso en esto ya que este sistema que tiene más grados de libertad (sé que esto no es probable que el término correcto pero tiene sentido para mí). Algunas de estas optimizaciones trabajan casi a cada paso que intento tomar para contrarrestar la fecha de inicio de la walkforward, otros dan resultados completamente diferentes. Así que lo que estoy buscando que hacer es tomar la lista que tengo de 10 - 20 pases que consideré tan bueno en la walkforward y de alguna manera cuantificar cuán bien o cuán robusta han de tener las fechas de inicio compensados y sigue trabajando. Luego, al final voy a tener un gran número de pases que puedo clasificar y escoger el mejor que produce los resultados más consistentes en el análisis de la fecha walkforward paso. Desde aquí voy a seleccionar estos parámetros que pasan el proceso paso a fecha de inicio walkforward para un número de pares y ejecutarlos en la demo. Mi lógica es que si trabajaban en la optimización, y continuaron trabajando bien en el múltiple walkforward Fecha de inicio compensaciones, entonces es probable que trabajar en mi cuenta, ya que están hechas de parámetros que probablemente una buena opción para el mercado actual y no sólo una optimización equipo de lujo. ¿Mi lógica tiene sentido? Esta es la única manera que puedo pensar en cómo superar este problema de las fechas de inicio y algunas de las optimizaciones que son menos robustos y más afectados por la que se tomó el oficio. Me imagino que si yo recojo los que son más robustos que tendrán una mayor probabilidad de producir ganancias durante la prueba en directo. Formas he pensado en la mejora de estos grados de libertad es mediante el aumento del número de operaciones y bajar el TP y SL. Cualquier ayuda es muy apreciada.
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